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融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要

励志人生网 2019-07-21 03:41 创业新闻 117次

基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2019年3月27日  重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称  融通转型三动力灵活配置混合    基金主代码  000717    前端交易代码  000717    后端交易代码  000718    基金运作方式  契约型开放式    基金合同生效日  2015年1月16日    基金管理人  融通基金管理有限公司    基金托管人  中国建设银行股份有限公司    报告期末基金份额总额  155,932,979.22份    基金合同存续期  不定期    基金产品说明 投资目标  本基金主要挖掘经济转型过程中高端装备制造业、医疗保健行业、信息产业等三个行业发展带来的投资机会,在合理控制投资风险的基础上,获取基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的长期收益。    投资策略  本基金采用“自下而上,个股优选”的投资策略,挖掘经济转型带来的投资机会,重点投资高端装备制造业、医疗保健行业、信息产业三大行业的股票,构建在中长期能够从转型中受益的投资组合。    业绩比较基准  50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合(全价)指数收益率    风险收益特征  本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。    基金管理人和基金托管人 项目  基金管理人  基金托管人    名称  融通基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司    信息披露负责人  姓名  涂卫东  田青      联系电话  (0755)26948666  (010)67595096      电子邮箱  service@mail.rtfund.com  tianqing1.zh@ccb.com    客户服务电话   400-883-8088、(0755)26948088  (010)67595096    传真  (0755)26935005  (010)66275853    信息披露方式  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址      基金年度报告备置地点  基金管理人处、基金托管人处    主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1  期间数据和指标  2018年  2017年  2016年    本期已实现收益  -6,355,408.69  13,924,893.46  -14,424,527.66    本期利润  -32,122,440.55  24,254,308.48  -26,326,108.99    加权平均基金份额本期利润  -0.2517  0.2569  -0.2415    本期基金份额净值增长率  -13.53%  23.10%  -17.26%    3.1.2  期末数据和指标  2018年末  2017年末  2016年末    期末可供分配基金份额利润  0.1894  0.3196  0.1165    期末基金资产净值  185,463,502.80  126,352,754.47  112,657,497.62    期末基金份额净值  1.189  1.375  1.117    注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;  3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去三个月  -8.04%  1.49%  -5.31%  0.81%  -2.73%  0.68%    过去六个月  -13.02%  1.36%  -5.87%  0.74%  -7.15%  0.62%    过去一年  -13.53%  1.28%  -11.03%  0.66%  -2.50%  0.62%    过去三年  -11.93%  1.20%  -9.18%  0.59%  -2.75%  0.61%    自基金合同生效起至今  18.90%  1.54%  -4.14%  0.80%  23.04%  0.74%    自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 / 注:本基金合同生效日为2015年1月16日,合同生效当年按实际存续期计算,未按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度  每10份基金份额分红数  现金形式发放总额  再投资形式发放总额  年度利润分配合计  备注    2018  -  -  -  -       2017  -  -  -  -       2016  -  -  -  -       合计  -  -  -  -       管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。 截至2018年12月31日,公司共管理六十五只开放式基金:即融通新蓝筹证券投资基金、融通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通通泰保本混合型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通中证军工指数分级证券投资基金、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长30灵活配置混合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金、融通通盈保本混合型证券投资基金、融通增利债券型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通增祥债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通丰利四分法证券投资基金(QDII)。其中,融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名  职务  任本基金的基金经理(助理)期限  证券从业年限  说明        任职日期  离任日期        张延闽  本基金的基金经理、权益投资部总经理  2015-1-16  -  9  张延闽先生,哈尔滨工业大学工学硕士、工学学士,9年证券投资从业经历,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司权益投资部总经理。2010年2月加入融通基金管理有限公司,现任融通通乾研究精选灵活配置混合(由原通乾证券投资基金转型而来)、融通转型三动力灵活配置混合、融通新蓝筹混合、融通逆向策略灵活配置混合、融通研究优选混合基金的基金经理。    林清源  本基金的基金经理  2018-6-22  -  7  林清源先生,美国宾夕法尼亚大学系统工程硕士、上海交通大学信息工程学士,7年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任融通基金互联网传媒行业、家电行业、计算机行业分析师,现任融通转型三动力灵活配置混合基金的基金经理。    注:任免日期均指根据基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》,公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时,本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年本基金净值涨跌-13.53%,同期沪深300涨跌-25.31%。虽然在2017年末已经隐约感觉到了2018年可能会碰到一些困难,但是全年单边向下的行情也是远超预期。在这个过程中本基金一直维持在非常高的仓位运作,寄希望于均衡资产配置,并且不断寻找一些结构性行情。然而所有持仓的行业轮流下跌,事实上除了降仓位也没有特别好的办法。 本基金在2018年坚持高仓位运作,年内的最大回撤达约-24%,同期沪深300最大波动-35.69%。回撤控制比2016年熊市做的更好,得益于过去两年坚持的“行业龙头+低换手”的策略,并且在行业暴露上偏向金融和消费。回过头来反思,在这个过程中是不是可以把波动率控制的更好一些,比如高位分红,适当的仓位管理,更灵活的股债配置策略,合理的对冲工具运用等等。 另外过去两年引以为傲的选股胜率也受到了巨大挑战。由于本基金一直秉承“集中持仓+低换手”策略,前10名的持股集中度平均在80%以上。之前组合的重仓股大部分都有不错的绝对收益,主要得益于经济上行阶段发掘了一些ROE出现拐点的行业或者公司,比如白酒和零售。然而在2018年的宏观环境下,很难找到类似当年那么清晰的逆向投资机会,面对单边估值收缩的行情也是束手无策。这反映出基金现有的投资工具箱还是太单薄,需要扩大自己的能力圈并且丰富已有的投资框架。 过去一年对中国GDP的展望只下调了0.1%,但是市场的心态却发生了天翻地覆的变化:年初还是“伟大复兴的起点”,年底就到了“此诚危急存亡之秋”。悲观情绪往往将长期问题短期化,这让我们有更多的机会选择到质优价廉的资产。基金现在重仓的标的都有一些共同的特征:充沛的现金流,良好的资产负债表,行业一流的竞争力。即使宏观经济出现无法预期的压力测试,它们幸存下来的概率也是最高的——这里面营业时间最长的一家公司已经超过350年。我们组合管理的最终目标是:牛市跟上指数,熊市战胜市场,中长期取得绝对回报。 感谢持有人过去四年的支持和信任,我们努力在未来做的更好! 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.189元;本报告期基金份额净值增长率为-13.53%,业绩比较基准收益率为-11.03%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年的流动性或显著好于2018年:一方面中国央行可能从量价两个方向同时宽松,另一方面美联储加息预期已经被大幅下调。因此上半年可能存在流动性推动估值提升的行情。下一步市场矛盾的主要方面已经转向货币向信用派生的效果,但我们认为数据证实需要时间。从目前来看,中国的整体基建水平已经领先于实际经济发展需求,继续房地产宽松的潜在负面风险较大 ,而民营企业是否有能力消化那么多货币供给值得怀疑。在宏观能见度不高的情况下,应当控制个股基本面风险,投资符合产业发展趋势的细分龙头。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并与基金托管人核对,同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。 截至本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议,由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 本基金2018年年度财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2019)第21147号),投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体:融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2018年12月31日 单位:人民币元 资 产  本期末 2018年12月31日  上年度末 2017年12月31日    资 产:        银行存款  11,228,070.77  7,535,287.56    结算备付金  686,065.76  262,831.98    存出保证金  92,391.33  22,033.13    交易性金融资产  118,609,036.03  119,747,400.66    其中:股票投资  118,609,036.03  119,747,400.66    基金投资  -  -    债券投资  -  -    资产支持证券投资  -  -    贵金属投资  -  -    衍生金融资产  -  -    买入返售金融资产  56,500,000.00  -    应收证券清算款  -  60,736.98    应收利息  -10,310.31  1,969.19    应收股利  -  -    应收申购款  94,735.14  12,783.39    递延所得税资产  -  -    其他资产  -  -    资产总计  187,199,988.72  127,643,042.89    负债和所有者权益  本期末 2018年12月31日  上年度末 2017年12月31日    负 债:        短期借款  -  -    交易性金融负债  -  -    衍生金融负债  -  -    卖出回购金融资产款  -  -    应付证券清算款  1,119,594.16  623,369.32    应付赎回款  101,175.73  356,115.58    应付管理人报酬  241,039.47  159,470.35    应付托管费  40,173.24  26,578.38    应付销售服务费  -  -    应付交易费用  194,236.11  84,706.35    应交税费  -  -    应付利息  -  -    应付利润  -  -    递延所得税负债  -  -    其他负债  40,267.21  40,048.44    负债合计  1,736,485.92  1,290,288.42    所有者权益:        实收基金  155,932,979.22  91,872,806.39    未分配利润  29,530,523.58  34,479,948.08    所有者权益合计  185,463,502.80  126,352,754.47    负债和所有者权益总计  187,199,988.72  127,643,042.89    注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.189元,基金份额总额155,932,979.22份。 利润表 会计主体:融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2018年1月1日至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日    一、收入  -27,914,714.51  27,149,777.73    1.利息收入  442,840.06  133,407.73    其中:存款利息收入  136,544.66  92,754.84    债券利息收入  -  -    资产支持证券利息收入  -  -    买入返售金融资产收入  306,295.40  40,652.89    其他利息收入  -  -    2.投资收益  -2,808,363.62  16,624,399.60    其中:股票投资收益  -6,147,527.13  14,847,879.93    基金投资收益  -  -    债券投资收益  -  -    资产支持证券投资收益  -  -    贵金属投资收益  -  -    衍生工具收益  -  -    股利收益  3,339,163.51  1,776,519.67    3.公允价值变动收益  -25,767,031.86  10,329,415.02    4.汇兑收益  -  -    5.其他收入  217,840.91  62,555.38    减:二、费用  4,207,726.04  2,895,469.25    1.管理人报酬  2,539,554.21  1,754,271.98    2.托管费  423,259.09  292,378.66    3.销售服务费  -  -    4.交易费用  1,078,362.09  682,812.69    5.利息支出  -  -    其中:卖出回购金融资产支出  -  -    6.税金及附加  -  -    7.其他费用  166,550.65  166,005.92    三、利润总额  -32,122,440.55  24,254,308.48    减:所得税费用  -  -    四、净利润  -32,122,440.55  24,254,308.48    所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日 单位:人民币元 项目  本期 2018年1月1日至2018年12月31日      实收基金  未分配利润  所有者权益合计    一、期初所有者权益(基金净值)  91,872,806.39  34,479,948.08  126,352,754.47    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)  -  -32,122,440.55  -32,122,440.55    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数  64,060,172.83  27,173,016.05  91,233,188.88    其中:1.基金申购款  107,899,997.92  44,849,988.84  152,749,986.76    2.基金赎回款  -43,839,825.09  -17,676,972.79  -61,516,797.88    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动  -  -  -    五、期末所有者权益(基金净值)  155,932,979.22  29,530,523.58  185,463,502.80    项目  上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日      实收基金  未分配利润  所有者权益合计    一、期初所有者权益(基金净值)  100,902,231.77  11,755,265.85  112,657,497.62    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)  -  24,254,308.48  24,254,308.48    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数  -9,029,425.38  -1,529,626.25  -10,559,051.63    其中:1.基金申购款  21,661,962.18  6,719,461.19  28,381,423.37    2.基金赎回款  -30,691,387.56  -8,249,087.44  -38,940,475.00    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动  -  -  -    五、期末所有者权益(基金净值)  91,872,806.39  34,479,948.08  126,352,754.47    报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______张帆______          ______颜锡廉______          ____刘美丽____ 基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告相一致的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 关联方关系 关联方名称  与本基金的关系    融通基金管理有限公司(“融通基金”)  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构    中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)  基金托管人、基金销售机构    新时代证券股份有限公司(“新时代证券”)  基金管理人股东、基金销售机构    日兴资产管理有限公司  基金管理人股东    深圳市融通资本管理股份有限公司  基金管理人的子公司    融通国际资产管理有限公司  基金管理人的子公司    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 无。 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 无。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日    当期发生的基金应支付的管理费  2,539,554.21  1,754,271.98    其中:支付销售机构的客户维护费  1,241,594.45   810,916.74    注:1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 基金托管费 单位:人民币元 项目  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日    当期发生的基金应支付的托管费  423,259.09  292,378.66    注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 单位:人民币元 项目  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日    基金合同生效日( 2015年1月16日 )持有的基金份额  -  -    报告期初持有的基金份额  4,067,567.44  4,067,567.44    报告期间申购/买入总份额  -  -     报告期间因拆分变动份额  -  -     减:报告期间赎回/卖出总份额  4,067,567.44  -     报告期末持有的基金份额  -  4,067,567.44    报告期末持有的基金份额占基金总份额比例  -  4.43%    注:基金管理人投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 单位:人民币元 关联方名称  本期末 2018年12月31日  上年度末 2017年12月31日      持有的基金份额  持有的基金份额占基金总份额的比例  持有的基金份额  持有的基金份额占基金总份额的比例    新时代证券  1,638,972.22  1.05%  1,638,972.22  1.78%    由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称  本期 2018年1月1日至2018年12月31日  上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日      期末余额  当期利息收入  期末余额  当期利息收入    中国建设银行  11,228,070.77  123,196.50  7,535,287.56  87,720.75    注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 其他关联交易事项的说明 无。 期末( 2018年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票    证券代码  证券名称  成功认购日  可流通日  流通受限类型  认购价格  期末估值单价  数量(股)  期末成本总额  期末估值总额  备注    601860  紫金银行  2018-12-20  2019-1-3  新股流通受限  3.14  3.14  15,970  50,145.80  50,145.80  -    期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号  项目  金额  占基金总资产的比例(%)    1  权益投资  118,609,036.03  63.36      其中:股票  118,609,036.03  63.36    2  基金投资  -  -    3  固定收益投资  -  -      其中:债券  -  -            资产支持证券  -  -    4  贵金属投资  -  -    5  金融衍生品投资  -  -    6  买入返售金融资产  56,500,000.00  30.18      其中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -    7  银行存款和结算备付金合计  11,914,136.53  6.36    8  其他各项资产  176,816.16  0.09    9  合计  187,199,988.72  100.00    期末按行业分类的股票投资组合   金额单位:人民币元 代码  行业类别  公允价值  占基金资产净值比例(%)    A  农、林、牧、渔业  -  -    B  采矿业  -  -    C  制造业  36,553,908.98  19.71    D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  663,040.00  0.36    E  建筑业  -  -    F  批发和零售业  26,964,355.01  14.54    G  交通运输、仓储和邮政业  -  -    H  住宿和餐饮业  -  -    I  信息传输、软件和信息技术服务业  -  -    J  金融业  34,616,659.12  18.66    K  房地产业  19,811,072.92  10.68    L  租赁和商务服务业  -  -    M  科学研究和技术服务业  -  -    N  水利、环境和公共设施管理业  -  -    O  居民服务、修理和其他服务业  -  -    P  教育  -  -    Q  卫生和社会工作  -  -    R  文化、体育和娱乐业  -  -    S  综合  -  -      合计  118,609,036.03  63.95    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值  占基金资产净值比例(%)    1  601933  永辉超市  2,470,023  19,439,081.01  10.48    2  601398  工商银行  3,524,948  18,646,974.92  10.05    3  600085  同仁堂  668,877  18,394,117.50  9.92    4  600048  保利地产  1,529,748  18,035,728.92  9.72    5  601336  新华保险  228,765  9,663,033.60  5.21    6  600742  一汽富维  759,666  7,581,466.68  4.09    7  603883  老百姓  159,400  7,525,274.00  4.06    8  000568  泸州老窖  155,211  6,310,879.26  3.40    9  600036  招商银行  248,274  6,256,504.80  3.37    10  000858  五 粮 液  66,800  3,398,784.00  1.83    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站()的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号  股票代码  股票名称  本期累计买入金额  占期初基金资产净值比例(%)    1  300059  东方财富  30,668,550.41  24.27    2  000568  泸州老窖  25,644,191.56  20.30    3  600048  保利地产  24,912,630.98  19.72    4  601336  新华保险  22,785,409.42  18.03    5  300015  爱尔眼科  21,556,078.77  17.06    6  600036  招商银行  21,064,582.95  16.67    7  600104  上汽集团  19,596,842.99  15.51    8  601398  工商银行  19,344,898.00  15.31    9  601933  永辉超市  16,826,731.00  13.32    10  600085  同仁堂  14,011,421.80  11.09    11  600030  中信证券  13,983,035.00  11.07    12  603883  老百姓  13,416,107.50  10.62    13  600771  广誉远  11,627,046.60  9.20    14  002142  宁波银行  10,122,681.20  8.01    15  601766  中国中车  8,946,735.13  7.08    16  000776  广发证券  8,902,764.17  7.05    17  600809  山西汾酒  7,651,180.48  6.06    18  600742  一汽富维  7,624,098.60  6.03    19  000860  顺鑫农业  7,423,252.00  5.88    20  600329  中新药业  6,638,415.00  5.25    21  300347  泰格医药  6,182,231.75  4.89    22  603986  兆易创新  6,122,266.00  4.85    23  600745  闻泰科技  5,768,689.00  4.57    24  000002  万  科A  5,701,858.00  4.51    25  601288  农业银行  3,850,000.00  3.05    26  000596  古井贡酒  3,826,591.01  3.03    27  300339  润和软件  3,809,716.65  3.02    28  000858  五 粮 液  3,743,313.00  2.96    29  601998  中信银行  3,503,078.00  2.77    30  600118  中国卫星  2,923,193.00  2.31    注:“买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号  股票代码  股票名称  本期累计卖出金额  占期初基金资产净值比例(%)    1  600104  上汽集团  29,099,111.67  23.03    2  300059  东方财富  28,210,237.60  22.33    3  600030  中信证券  24,980,106.80  19.77    4  300015  爱尔眼科  23,852,790.95  18.88    5  600048  保利地产  16,725,184.57  13.24    6  000776  广发证券  13,549,966.07  10.72    7  600036  招商银行  13,074,113.00  10.35    8  300347  泰格医药  13,012,248.58  10.30    9  600771  广誉远  12,908,122.00  10.22    10  000568  泸州老窖  11,522,522.54  9.12    11  000596  古井贡酒  11,143,225.16  8.82    12  601336  新华保险  10,699,297.36  8.47    13  600809  山西汾酒  10,454,440.30  8.27    14  002142  宁波银行  10,302,902.38  8.15    15  601766  中国中车  8,533,080.30  6.75    16  600742  一汽富维  8,137,774.10  6.44    17  000860  顺鑫农业  7,757,687.23  6.14    18  601998  中信银行  7,570,657.84  5.99    19  600329  中新药业  7,101,398.13  5.62    20  601933  永辉超市  6,550,909.34  5.18    21  601668  中国建筑  6,007,698.62  4.75    22  600745  闻泰科技  5,620,161.00  4.45    23  600999  招商证券  5,591,104.18  4.42    24  603986  兆易创新  5,545,750.00  4.39    25  000002  万  科A  5,138,946.09  4.07    26  603883  老百姓  5,121,441.00  4.05    27  601398  工商银行  4,671,712.12  3.70    28  600085  同仁堂  4,632,806.50  3.67    29  601288  农业银行  3,475,000.00  2.75    30  300339  润和软件  3,416,492.00  2.70    31  600118  中国卫星  2,766,134.00  2.19    注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额  378,687,752.13    卖出股票收入(成交)总额  347,911,557.77    注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”均按成交单价乘以成交数量填列,相关交易费用不考虑。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 投资组合报告附注  本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。  本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号  名称  金额    1  存出保证金  92,391.33    2  应收证券清算款  -    3  应收股利  -    4  应收利息  -10,310.31    5  应收申购款  94,735.14    6  其他应收款  -    7  待摊费用  -    8  其他  -    9  合计  176,816.16    期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户)  户均持有的基金份额  持有人结构        机构投资者  个人投资者        持有份额  占总份额比例  持有份额  占总份额比例    17,022   9,160.67   13,968,974.59   8.96%  141,964,004.63   91.04%    期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目  持有份额总数(份)  占基金总份额比例    基金管理人所有从业人员持有本基金  42,352.99   0.0272%    期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目  持有基金份额总量的数量区间(万份)    本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金  0    本基金基金经理持有本开放式基金  0    开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2015年1月16日 )基金份额总额  664,827,527.20    本报告期期初基金份额总额  91,872,806.39    本报告期基金总申购份额  107,899,997.92    减:本报告期基金总赎回份额  43,839,825.09    本报告期基金拆分变动份额  -    本报告期期末基金份额总额  155,932,979.22    重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动 2018年7月28日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经本基金管理人第六届董事会第五次临时会议审议并通过,同意刘晓玲女士辞去公司副总经理职务。 基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币40,000.00元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况   基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称  交易单元数量  股票交易  应支付该券商的佣金  备注        成交金额  占当期股票 成交总额的比例  佣金  占当期佣金 总量的比例      国金证券  1  195,245,590.34  26.96%  181,830.43  27.29%  -    西南证券  2  175,708,324.24  24.26%  160,128.86  24.04%  -    东吴证券  2  68,765,535.92  9.49%  63,066.24  9.47%  -    中金公司  2  68,640,206.72  9.48%  63,595.48  9.55%  -    方正证券  1  67,964,486.92  9.38%  61,941.58  9.30%  -    华信证券  1  67,931,182.61  9.38%  61,899.59  9.29%  -    广发证券  1  33,925,601.98  4.68%  31,595.16  4.74%  -    长江证券  1  30,113,055.96  4.16%  27,441.98  4.12%  -    兴业证券  1  8,152,200.62  1.13%  7,592.29  1.14%  -    太平洋证券  1  3,745,023.00  0.52%  3,413.01  0.51%  -    天风证券  2  3,697,215.73  0.51%  3,369.27  0.51%  -    华创证券  2  356,402.00  0.05%  324.79  0.05%  -    华泰证券  1  -  -  -  -  -    恒泰证券  2  -  -  -  -  -    瑞信方正  1  -  -  -  -  -    上海证券  1  -  -  -  -  -    申万宏源  2  -  -  -  -  -    信达证券  2  -  -  -  -  -    华宝证券  2  -  -  -  -  -    平安证券  2  -  -  -  -  -    民生证券  2  -  -  -  -  -    西藏东方财富  1  -  -  -  -  -    新时代证券  1  -  -  -  -  -    银河证券  1  -  -  -  -  -    招商证券  1  -  -  -  -  -    中信建投  1  -  -  -  -  -    中信证券  1  -  -  -  -  -    中银国际  1  -  -  -  -  -    安信证券  2  -  -  -  -  -    财达证券  1  -  -  -  -  -    光大证券  2  -  -  -  -  -    国海证券  2  -  -  -  -  -    第一创业  1  -  -  -  -  -    东方证券  1  -  -  -  -  -    国泰君安  1  -  -  -  -  -    国信证券  1  -  -  -  -  -    高华证券  1  -  -  -  -  -    东北证券  3  -  -  -  -  -    注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面: (1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤: (1)券商服务评价; (2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商; (3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准; (4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 本报告期内,本基金新增太平洋证券1个交易单元;终止瑞银证券1个交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称  债券交易  债券回购交易  权证交易      成交金额  占当期债券成交总额的比例  成交金额  占当期债券回购成交总额的比例  成交金额  占当期权证 成交总额的比例    国金证券  -  -  599,200,000.00  27.46%  -  -    西南证券  -  -  531,100,000.00  24.34%  -  -    东吴证券  -  -  583,000,000.00  26.71%  -  -    中金公司  -  -  462,600,000.00  21.20%  -  -    方正证券  -  -  -  -  -  -    华信证券  -  -  -  -  -  -    广发证券  -  -  6,500,000.00  0.30%  -  -    长江证券  -  -  -  -  -  -    兴业证券  -  -  -  -  -  -    太平洋证券  -  -  -  -  -  -    天风证券  -  -  -  -  -  -    华创证券  -  -  -  -  -  -    华泰证券  -  -  -  -  -  -    恒泰证券  -  -  -  -  -  -    瑞信方正  -  -  -  -  -  -    上海证券  -  -  -  -  -  -    申万宏源  -  -  -  -  -  -    信达证券  -  -  -  -  -  -    华宝证券  -  -  -  -  -  -    平安证券  -  -  -  -  -  -    民生证券  -  -  -  -  -  -    西藏东方财富  -  -  -  -  -  -    新时代证券  -  -  -  -  -  -    银河证券  -  -  -  -  -  -    招商证券  -  -  -  -  -  -    中信建投  -  -  -  -  -  -    中信证券  -  -  -  -  -  -    中银国际  -  -  -  -  -  -    安信证券  -  -  -  -  -  -    财达证券  -  -  -  -  -  -    光大证券  -  -  -  -  -  -    国海证券  -  -  -  -  -  -    第一创业  -  -  -  -  -  -    东方证券  -  -  -  -  -  -    国泰君安  -  -  -  -  -  -    国信证券  -  -  -  -  -  -    高华证券  -  -  -  -  -  -    东北证券  -  -  -  -  -  -    影响投资者决策的其他重要信息 1、根据2016年12月25日财政部、国家税务总局联合下发的《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)、2017年1月10日财政部、国家税务总局联合下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税〔2017〕2号)及财政部2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)的通知,现明确自2018年1月1日起,基金管理人运营公募基金及资管产品(以下简称“产品”)过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 自2018年1月1日(含)起,本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产品管理、运作和处分过程中发生的,将由产品资产承担,从产品资产中提取缴纳,可能对产品收益水平有所影响,敬请广大投资者知悉。 2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求,本基金管理人经与基金托管人协商一致,对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉及与《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款,包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等,具体内容详见2018年3月22日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。 融通基金管理有限公司 2019年3月27日

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